MQL5.community 于 2026 年 10 月 4 日重新分享了 Andrey Azatskiy 的 MT5 自动优化器文章。原文发表于 2020 年 12 月 11 日，是一个具体项目的改进说明，并非 2026 年新发布的 MT5 官方功能，也不是任何 EA 的收益验证。

原文做了什么

作者把选定时期自动拆为交替的历史优化窗口和前向窗口。示例设置是历史窗口 360 天、前向窗口 90 天；历史窗口可以重叠，前向窗口连续且互不重叠。文章还描述了多品种优化、报告导出提速、自定义优化系数等项目改动。速度提升和内存改善是作者对其程序的描述，我们没有独立复测。

用于 EA 评估时应核对什么

1. 先固定每轮的历史窗口、前向窗口和参数选择规则，明确哪些日期用于选参，哪些日期只用于样本外检验。

2. 保留每个前向窗口的逐期结果，包括交易次数、净值回撤、交易成本和最差窗口；不要只看合并后的漂亮曲线。

3. 若用自定义系数筛选参数，记录系数定义和选择过程。反复查看前向结果再改规则，会让所谓“样本外”逐渐变成调参样本。

4. 多品种运行时同时看总风险敞口与相关性，并用目标账户的点差、佣金、滑点和合约规格重测。

滚动前向测试有助于发现参数对时间区间的敏感性，但通过历史前向窗口也不能保证未来实盘表现。本文仅核对公开原文，未下载、编译或运行该自动优化器。

来源：

• X 原帖：MQL5.community，2026-10-04，https://x.com/mql5com/status/2106655717679591457

• 原始文章：Andrey Azatskiy，《Continuous walk-forward optimization (Part 8): Program improvements and fixes》，2020-12-11，https://www.mql5.com/en/articles/7891

本文用于策略研究与风险教育，不构成投资建议。